El BCE se pone duro con la banca
Miguel Ángel Valero
Las últimas quiebras de bancos se han producido en EEUU (Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank) y en Suiza (Credit Suisse). Pero no en la Unión Europea ni en la Eurozona. Y el Banco Central Europeo está dispuesto a que esto continúe así. Entre otras razones, porque así reivindica su papel y su buen hacer en la supervisión directa de 113 bancos, el 82% del sistema financiero de la Eurozona. Entre ellos, los españoles Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar.
Para ello, no duda en 'amenazar' con enviar, junto a los inspectores, psicólogos a los consejos de administración de los bancos para reforzar la vigilancia sobre la gobernanza. Algo, por cierto, que ya hace desde hace tiempo el banco central de Países Bajos.Tan singular iniciativa no figura, por cierto, en las prioridades supervisoras del BCE para el período 2024-26:
- fortalecer la resiliencia de los bancos ante shocks macro financieros y geopolíticos
- acelerar la remediación de las deficiencias en la gobernanza y en la gestión de los riesgos ambientales y relacionados con el clima
- avances en la transformación digital y creación de marcos de resiliencia operativa sólidos
Esto se va a traducir en que la lupa del BCE se va a enfocar en los préstamos sobre inmuebles residenciales y comerciales, con una ampliación de los análisis de las prácticas de refinanciación y reestructuración. También se fijará en las pymes, carteras minoristas y bienes inmuebles comerciales, con ampliación de las inspecciones 'in stu' de la valoración y dotación de las provisiones.
El BCE prestará especial atención a los modelos de pérdidas crediticas esperadas, sobre todo a su capacidad para reflejar los riesgos emergentes; a los basados en calificaciones internas. Y revisará las carteras más sensibles a la situación macro financiera y expuestas al riesgo de refinanciación.
Pero la voracidad supervisora del BCE no se quedará ahí, porque revisará los planes de financiación y de contigencia, y las capacidades de optimización de las garantías; con inspecciones 'in situ'. Habrá también una revisión de gestión de activos y pasivos, tanto en gobernanza como en estrategias, y de los riesgos de tipos y de diferenciales de crédito. E inspeciones 'in situ' de la gestión del riesgo de contraparte.
Examen al consejo y sobre el clima
Con psicólogos o sin ellos, el BCE hará revisiones in situ específicas sobre la eficacia de los órganos de administración de los bancos, en busca de las mejores prácticas en gobernanza y cultura de riesgos.
En ese sentido, el supervisor se fijará en la agregación y presentación de datos sobre riesgos, y en la información sobre la gestión, gobernanza y calidad de los datos.
Preocupan especialmente las deficiencias detectadas en la prueba de resistencia sobre el riesgo climático. El BCE quiere lograr la plena armonización de las expectativas supervisoras en este campo antes de que finalice 2024, por lo que habrá inspecciones in situ. También se pondrá la lupa sobre el riesgo de reputación y de litigioso con los compromisos medioambientales, y sobre la presentación de información sobre los riesgos climáticos y medioambientales.
Prueba de ciber-resiliencia este año
El BCE divulgará las expectativas supervisoras y las buenas prácticas sobre la transfromación digital de los bancos europeos. El examen se centrará en el impacto en el modelo de negocio, estrategia, gobernanza, e identificación y gestión de los riesgos. De nuevo, inspecciones in situ. Y seguimiento especial a las entidades con deficiencias importantes en este campo.
Aquí el BCE busca interconexiones entre entidades significativas y proveedores externos, y posibles concentraciones de riesgos en éstos. Habrá revisiones específicas de los acuerdos de externalización, con inspecciones in situ específicas de la gestión de la ciberseguridad.
Este año habrá prueba general sobre ciber-resiliencia, centrada en la capacidad de respuesta y recuperación de cada banco tras un ciberataque.